Нефть и корреляция валютных пар

Нефть является одним из важнейших продуктов для экономического производства. Мы используем нефть в качестве топлива для нашего автомобиля, транспортировки товаров,  выработки электроэнергии, производства пластмасс и медикаментов. Почти каждый продукт или услуга в некотором роде зависит от нефти.

Из всех стран мира некоторые очень сильно зависят от нефти, например как США. В то время как в США проживает только 5% всего населения мира, потребление нефти здесь составляет 25% от общего количества добываемой нефти. Существует ряд причин, почему США является самым крупным потребителем нефти:

  • Большая экономика
  • Большие размеры
  • Любовь к автомобилям
  • Относительно низкая цена на бензин

Поскольку Соединенные Штаты потребляют столько нефти, их валюта, доллар, очень сильно коррелирует с нефтяным рынком. Когда цены на нефть поднимаются Соединенные Штаты должны отправлять за границу больше долларов для того чтобы купить необходимое количество нефти. Соединенные Штаты в основном продают доллары, чтобы купить нефть. Доллар идет вниз, а нефть продолжает расти.

Канадский доллар

Северный сосед США, Канада, является одной из немногих стран, которая производит нефти больше, чем использует. В результате, США приобретает большое количество нефти в Канады.

Во всем мире нефть оценивается в долларах. Когда американцы тратят свои деньги на покупку нефти из Канады, Канада получает доллары. Однако Канада не использует доллары США, поэтому нефтяные компании, когда их получают, конвертируют их в канадские доллары. Обмен позволяет им платить сотрудникам зарплату, осуществлять новые инвестиции в нефтяной бизнес в Канаде и в целом вести свой бизнес, как они считают нужным.

Нефть также очень важна для перспектив Канады, так как это одна из самых больших статей экспорта. Если цены на нефть поднимутся, экономика Канады укрепится, так как она сможет экспортировать нефть по более высокой цене. Если цена падает, то их экономика слабеет, так как экспорт нефти приносит меньше денег в казну страны.

Тем не менее, поскольку США приходится импортировать нефть, рост цен на нефть, как правило, ослабляет экономику США. С другой стороны, падение цен на нефть, как правило, способствует укреплению экономики США.

Корреляция USD/CAD и нефти

Пара USD/CAD, как правило, коррелирует с ценами на нефть. Когда нефть растет,  цена на пару USD/CAD падает, так как экономика США слабеет, а канадская экономика укрепляется. Когда нефть падает, пара USD/CAD растет, так как экономика США укрепляется, в то время  как канадская экономика ослабевает.

Корреляция нефти и канадского доллара

Опытные трейдеры знают, что для того чтобы делать деньги на изменении цен на нефть не обязательно торговать именно нефтью. Во многих случаях цена пары USD/CAD может немного запаздывать за движением цен на нефть. Это потому что эффект изменения цен не влияет на валютные рынки, пока количество валюты перемещаемой между странами остается более-менее на прежнем уровне. Как только этот баланс нарушается, спрос и предложение на валюту, в результате изменения цен  на нефть влияет на валютные рынки.

CAD/JPY и нефть

Япония, также как и США импортирует большое количество необходимой стране нефти. Пара CAD/JPY положительно коррелирует с ценами на нефть, так как она поднимется и опускается вместе с ценами на нефть.

Если цена на нефть растет, канадская экономика усиливается, а японская экономика падает. Верно и обратное, если нефть падает, то канадская экономика ослабевает, а ситуация с японской экономикой улучшается.

Еще одним преимуществом пары CAD/JPY является процентный дифференциал торгуемых валют. Процентная ставка в Японии является одной из самых низких, если не самой низкой среди развитых экономик мира. Низкие процентные ставки означают, что Вы можете купить канадские доллары за дешевые японские иены, совершив положительный carry trade. По сути, покупая пару CAD/JPY Вы заимствуете японские иены под 0,25%, для того чтобы купить канадские доллары и отдать их в кредит под 3%. Японская иена также имеет очень сильную корреляцию с акциями и другими рисковыми активами, о чем мы расскажем Вам в следующих статьях.

Мы уже достаточно детально рассмотрели корреляцию нефти с валютными парами, так что давайте перейдем к изучению корреляции валют с еще одним очень важным товаром: золотом.

Рекомендуемый брокер:

Открыть демо счёт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *