Волновая Теория Эллиота и как на этом зарабатывают
Если методика верна, ее формула должна уместиться на обратной стороне почтовой марки. (с)
Часто теорию волн Эллиотта считают сложной, но на самом деле, в ее основе лежат принципы, которые вряд ли можно назвать таковыми. Во многом, основные положения теории Эллиота совпадают с принципами теории Доу и классическими методами графического анализа, но Эллиотт в своей концепции зашел далеко за пределы традиционного технического анализа рынка Форекс. Его теория дает возможность увидеть полную перспективу движения рынка, также с ее помощью можно легко объяснить, причины, по которым формируются определенные графические модели, и что они означают. Вооруженный теорией волн Эллиота трейдер может с легкостью определить, в какой именно точке своего цикла находится рынок.
Тремя основными понятиями теории волн Эллиотта являются — модель, соотношение и время. Моделью волн принято называть конфигурацию, которую принимает сочетание волн. Анализ соотношений позволяет определять возможные уровни коррекции и ценовые ориентиры путем измерения соотношений между различными волнами. К тому же, между волнами существуют определенные временные связи, которые являются предметом волнового анализа. Они служат для подтверждения волновых моделей и соотношений волн.
Давайте, рассмотрим, пример одного полного цикла, который состоит из восьми волн — пяти волн роста и трех волн падения(рис.1). Пять волн, составляют фазу роста. Восходящие волны (1, 3, 5) называют импульсными волнами. Нисходящие волны 2 и 4 развиваются в противоположном тенденции направлении. Их называют корректирующими волнами, потому, что они вносят поправки в движение волн 1 и 3. После того как фаза роста завершается, начинается трехволновая корректировка. Три корректирующие волны помечены на рисунке буквами «а», «Ь» и «с».
Почти такой же важной характеристикой волн, как устойчивая модель их сочетания, является степень соответствующей тенденции. Существуют многочисленные степени тенденции. Сам Эллиотт, к слову, выделял девять различных уровней развития тенденции, начиная с «Великого сверхцикла» и заканчивая сверхкороткой степенью, существующей всего несколько часов.
Важнейшее правило теории волн гласит: независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному восьмиволновому циклу. Каждая волна подразделяется на меньшие волны, которые в свою очередь также разбиваются на волны — еще меньшей степени. А отсюда следует, что каждая из волн фактически является частью большей, следующей в волновой иерархии.
Рыночный цикл, включающий в себя три основных цикла волновой теории Эллиотта, будет выглядеть следующим образом(рис.2)
Полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, 8 средних волн и 34 маленьких волн. Далее идут 144 очень маленьких волны и т.д. согласно ряда чисел Фибоначчи. Бычий рынок состоит из одной большой волны, 5 средних волн и 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом волн будет 89 и т.д. Медвежий рынок состоит из одной большой волны, 3 средних волн и 13 маленьких волн. Этот список можно продолжить 55 очень маленькими волнами и т.д.
Умение различать трехволновые и пятиволновые модели — основа практического применения теории волн. От него зависят все дальнейшие действия трейдера. Количество волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. Оформившаяся пятиволновая конфигурация, например, показывает, что завершилась только часть движения большей волны, что оно продолжится (если это только не пятая волна в структуре более высокой по иерархии пятой волны).
Важнейшее правило интерпретации волновых структур гласит: коррекция не может состоять из пяти волн. Так, если при общей тенденции роста наблюдается пятиволновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы фактически имеем дело с первой волной трехволнового (а-Ь-с) падения, то есть падение продолжится. На медвежьем рынке после трехволнового повышения должна возобновиться тенденция падения. А оживление, состоящее из пяти волн, — предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен вверх. Более того, оно вполне может оказаться первой волной новой бычьей тенденции.
- ВОЛНА 1
Практически половина первых волн зарождается у основания рынка. Она является чем-то вроде «отскока» от наиболее низких уровней. Первая волна, как правило, наиболее короткая из пяти. .
- ВОЛНА 2
Расстояние, пройденное волной 1, почти полностью(или полностью) покрывается ходом волны 2. Она удерживается над уровнем основания первой волны, что влечет за собой образование различных графических моделей — например таких, как двойное или тройное основание или перевернутая модель «голова и плечи».
- ВОЛНА 3
Третья волна самая длинная и динамичная. Пересечение 3 волной уровня вершины первой волны обозначает все типы классических прорывов и сигналы к открытию длинных позиций. На третью волну приходится самое значительное увеличение объема торговли, в это время на графиках появляются многочисленные разрывы. 3 волна никогда не может быть короче ни одной из пяти.
- ВОЛНА 4
Четвертая волна имеет, как правило, сложное строение. Как и волна 2, она представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако, отличается от последней своим строением. Во время четвертой волны на графиках часто появляются треугольники. Согласно важнейшему правилу теории волн, основание волны 4 никогда не перекрывает вершину первой волны.
- ВОЛНА 5
Во время пятой волны многие подтверждающие технические индикаторы — например, On Balance Volume — начинают отставать от движения цен. Также в это время на некоторых осцилляторах начинают появляться отрицательные расхождения, предупреждая о возможном приближении рынка к вершине.
Теперь, несколько слов о ABC-коррекции.
Если первые пять волн, по своей природе являются трендовыми, и их обозначают цифрами от 1 до 5, то коррекцию, следующую за ними, принято обозначать латинскими буквами: a, b, c, из которых две волны — импульсные, а одна – коррекционная.
Чаще всего на графиках встречается три типа коррекционных моделей:
Зигзаг.
Этой модели присущи резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C, значительно, больше по размеру в сравнении с корекционной волной B.
Отмечу, что порой, коррекционная модель может состоять из 2 или 3 связанных между собой зигзагообразных моделей.
Диапазон.
Нередко, после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A.
Треугольник.
Также, коррекционная модель может быть представлена в виде треугольников, которые, как правило, двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.
Давайте обобщим основные положения теории волн, а затем рассмотрим конкретные сферы их практического применения.
— Полный цикл бычьего рынка состоит из восьми волн: пяти волн роста, за которыми следуют три волны падения.
— Тенденция подразделяется на пять волн в направлении следующей в иерархии, более продолжительной тенденции.
— Коррекция всегда состоит из трех волн.
— Простые коррекции бывают двух типов: зигзаги (5-3-5) и плоские волны (3-3-5).
— Треугольники, как правило, образуются на четвертых волнах (эта модель всегда предшествует последней волне). Треугольник может также быть корректирующей волной В.
— Любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие.
— Иногда одна из импульсных волн растягивается. Остальные две должны оставаться равными по времени и протяженности.
— Математической основой теории волн Эллиотта является последовательность Фибоначчи.
— Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.
— Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров.
— Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка часто равняется 62%, 50% и 38%.
— Правило чередования предупреждает, что не следует ждать одинакового проявления ценовой динамики два раза подряд.
— Медвежьи рынки, как правило, не должны опускаться ниже основания предыдущей четвертой волны.
— Волна 4 не должна перехлестываться с волной 1;
— Основными аспектами теории волн Эллиотта являются (в порядке значимости): форма волны, соотношение волн и время.
— Лучшие результаты волновой анализ демонстрирует на наиболее ликвидных рынках.
Как правило, волны Эллиотта очень хорошо просматриваются на уже прошедшем рынке и плохо видны при анализе будущего.
Иногда волновая структура наглядно показывает возможный ход рынка, иногда — нет. Когда ход рынка неявен, а его пытаются насильно загнать в рамки теории Эллиотта, полностью игнорируя при этом другие методы технического анализа, то это можно назвать самым настоящим злоупотреблением методом, который в иных условиях может оказаться довольно полезным. Увы, такие злоупотребления часто приводят к печальным последствиям. Гораздо мудрее относиться к волнам Эллиотта лишь как к частичному ответу на вечную загадку рыночного прогноза. Эффективность теории волн только повышается, когда ее применяют в сочетании с другими аналитическими инструментами, а шансы на успех возрастают.
Напоследок, хочется напомнить Вам, что практическое использование волновой теории Эллиотта без тщательной подготовки все таки не целесообразно, поэтому будьте бдительны и максимально оттачивайте свое мастерство анализа рынка, прежде, чем торговать на реальном счете.
Подготовлено специалистами компании Gerchik&Co
Добавить комментарий